BisnisHotel.com Media Berita Informasi dan Edukasi terpercaya
Analisis Risiko Investasi Dengan Var Metode Garch M.
Dec 31, 2021Analisis pemilihan investasi saham menggunakan metode VAR–GARCH/APARCH This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya … Privanti Athaya (2021) Analisis pemilihan investasi saham menggunakan metode VAR–GARCH/APARCH. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya. Text Privanti Athaya Prabawati_H02217011.pdf Download
PENGGUNAAN METODE VAR (VALUE AT RISK) DALAM ANALISIS RISIKO INVESTASI SAHAM DENGAN PENDEKATAN GENERALIZED AUTOREGRESIVE CONDITIONAL HETEROCEDASTICITY (GARCH) SKRIPSI Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana prodi Matematika Pada Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Oleh: KAMARIA
Source Image:
Download Image
Penggunaan Metode VaR (Value at Risk) dalam Analisis Risiko Investasi Saham dengan Pendekatan Generalized Pareto Distribution (GPD)
Sehingga, dipilih perhitungan VaR model GARCH-M dengan metode simulasi historis pada penutupan saham Bank Mandiri Tbk tahun 2005-2010. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perhitungan VaR model GARCH-M melalui metode historis dan implementasi model GARCH-M pada perhitungan VaR melalui simulasi pada penutupan saham Bank Mandiri Tbk.
Penggunaan Metode VaR (Value at Risk) dalam. Analisis Risiko Investasi Saham dengan Pendekatan . Generalized Pareto Distribution (GPD) I. PENDAHULUAN. Pasar modal merupakan salah satu alternatif investasi jangka panjang dan sebagai media investasi bagi pemodal. Tiap investasi antar saham yang dilakukan akan memberikan keuntungan dan risiko yang
Source Image:
Download Image
Sehingga, dipilih perhitungan VaR model GARCH-M dengan metode simulasi historis pada penutupan saham Bank Mandiri Tbk tahun 2005-2010. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perhitungan VaR model GARCH-M melalui metode historis dan implementasi model GARCH-M pada perhitungan VaR melalui simulasi pada penutupan saham Bank Mandiri Tbk.
1 JURNAL SAINS DAN SENI ITS Vol. 1, No. 1, (Sept. 212) ISSN: X D-56 Penggunaan Metode VaR (Value at Risk) dalam Analisis Risiko Investasi Saham dengan… Author: Veronika Gunawan 27 downloads 346 Views 248KB Size
Analisis Risiko Investasi Dengan Var Metode Garch M
Penggunaan Metode VaR (Value at Risk) dalam. Analisis Risiko Investasi Saham dengan Pendekatan . Generalized Pareto Distribution (GPD) I. PENDAHULUAN. Pasar modal merupakan salah satu alternatif investasi jangka panjang dan sebagai media investasi bagi pemodal. Tiap investasi antar saham yang dilakukan akan memberikan keuntungan dan risiko yang
Hasil perhitungan VaR dengan metode GPD diperoleh besar risiko penanaman saham pada Semen Gresik dalam kurun waktu 20 hari ke depan terdapat potensi 1 hari diantaranya investor akan mengalami kerugian minimal Rp. 31.200.000,00. … Penggunaan Metode VaR (Value at Risk) dalam Analisis Risiko Investasi Saham dengan Pendekatan Generalized Pareto
1 JURNAL SAINS DAN SENI ITS Vol. 1, No. 1, (Sept. 212) ISSN: X D-56 Penggunaan Metode VaR (Value at Risk) dalam Analisis Risiko Investasi Saham dengan… Author: Veronika Gunawan 27 downloads 346 Views 248KB Size
1 JURNAL SAINS DAN SENI ITS Vol. 1, No. 1, (Sept. 212) ISSN: X D-56 Penggunaan Metode VaR (Value at Risk) dalam Analisis Risiko Investasi Saham dengan… Author: Veronika Gunawan 27 downloads 346 Views 248KB Size
Hasil perhitungan VaR dengan metode GPD diperoleh besar risiko penanaman saham pada Semen Gresik dalam kurun waktu 20 hari ke depan terdapat potensi 1 hari diantaranya investor akan mengalami kerugian minimal Rp. 31.200.000,00. … dalam Analisis Risiko Investasi Saham dengan Pendekatan Generalized Pareto Distribution (GPD) 2012 // DOI: 10.
Abstrak— Investasi di pasar modal bertujuan untuk memperoleh return, sebesar-besarnya dengan risiko tertentu. Pengukuran resiko merupakan hal yang sangat penting berkaitan dengan investasi dana yang cukup besar, sehingga dapat mengurangi terjadinya kerugian berinvestasi. Salah satu metode yang berkembang pesat dan sangat populer dipergunakan saat ini ialah Value at Risk (VaR).
Salah satu cara untuk mengestimasi risiko adalah dengan menggunakan Value at Risk (VaR). VaR memiliki hubungan erat dengan model ARCH-GARCH, yang sering digunakan jika terjadi heteroskedastisitas pada data log return. Dari analisis data log return yang dilakukan, model mean yang sesuai untuk saham Bank Central Asia Tbk (BBCA) adalah ARMA([3],[3
Penggunaan Metode VaR (Value at Risk) dalam. Analisis Risiko Investasi Saham dengan Pendekatan . Generalized Pareto Distribution (GPD) I. PENDAHULUAN. Pasar modal merupakan salah satu alternatif investasi jangka panjang dan sebagai media investasi bagi pemodal. Tiap investasi antar saham yang dilakukan akan memberikan keuntungan dan risiko yang
Hasil perhitungan VaR dengan metode GPD diperoleh besar risiko penanaman saham pada Semen Gresik dalam kurun waktu 20 hari ke depan terdapat potensi 1 hari diantaranya investor akan mengalami kerugian minimal Rp. 31.200.000,00. … Penggunaan Metode VaR (Value at Risk) dalam Analisis Risiko Investasi Saham dengan Pendekatan Generalized Pareto
PENGGUNAAN METODE VAR (VALUE AT RISK) DALAM ANALISIS RISIKO INVESTASI SAHAM DENGAN PENDEKATAN GENERALIZED AUTOREGRESIVE CONDITIONAL HETEROCEDASTICITY (GARCH) SKRIPSI Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana prodi Matematika Pada Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Oleh: KAMARIA
Salah satu cara untuk mengestimasi risiko adalah dengan menggunakan Value at Risk (VaR). VaR memiliki hubungan erat dengan model ARCH-GARCH, yang sering digunakan jika terjadi heteroskedastisitas pada data log return. Dari analisis data log return yang dilakukan, model mean yang sesuai untuk saham Bank Central Asia Tbk (BBCA) adalah ARMA([3],[3
Analisis Risiko Investasi Dengan Var Metode Garch M.
