Analisis Risiko Investasi Dengan Metode Garchm

admin 08/01/2023 Investasi 12 Views

Analisis Risiko Investasi Dengan Metode Garchm.

Estimasi Risiko Investasi Saham di Sektor Keuangan Menggunakan Metode ARCH-GARCH . × … Sehingga, dipilih perhitungan VaR model GARCH-M dengan metode simulasi historis pada penutupan saham Bank Mandiri Tbk tahun 2005-2010. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perhitungan VaR model GARCH-M melalui metode historis dan implementasi model

METODE GARCH – M DAN ARIMAX – GARCH SKRIPSI … volatilitas risiko investasi saham yaitu GARCH (1,1) – M dengan nilai MAPE sebesar 118,0299 lebih kecil dibandingkan nilai MAPE (Mean Average Percetage Error) pada ARIMAX – GARCH sebesar 191,3115. Sehingga model GARCH … 4.1.5 Analisis Model GARCH -M

Source Image:
Download Image

Dec 31, 2021Analisis pemilihan investasi saham menggunakan metode VAR-GARCH/APARCH This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya … Privanti Athaya (2021) Analisis pemilihan investasi saham menggunakan metode VAR-GARCH/APARCH. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya. Text Privanti Athaya Prabawati_H02217011.pdf Download

Abstract. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar risiko investasi pada PT. Unilever. Tbk. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Populasi selama 15 tahun dari tahun 2000 – 2015 sedangkan sampel penelitian dengan Teknik nonprobability sampling diperoleh sampel 5 tahun dari

Berdasarkan latar belakang tersebut, pada tugas akhir ini dilakukan perhitungan estimasi risiko dengan menggunakan metode ARCH-GARCH pada data saham sektor keuangan..

Source Image:
Download Image

analisis risiko investasi dengan pendekatan model arch/carcr dan pendugaan harga saham dengan pendekatan model time series pada perusahaan agribisnis terpilm di pt. bursa efek jakarta oleh bakasenjaya ramadhona a07400197 departemen sosial ekonomi pertanian fakultas pertanian institut pertan!an bogor 2()04 ringkasan bakasenjaya ramadhona.

Analisis Risiko Investasi Dengan Metode Garchm

Berdasarkan latar belakang tersebut, pada tugas akhir ini dilakukan perhitungan estimasi risiko dengan menggunakan metode ARCH-GARCH pada data saham sektor keuangan..

Penggunaan Metode VaR (Value at Risk) dalam Analisis Risiko Investasi Saham dengan Pendekatan Generalized Pareto Distribution (GPD)

Keberhasilan investor dalam melakukan investasi ditentukan oleh keahlian investor tersebut dalam mengestimasi dan mengelola risiko. Salah satu cara untuk mengestimasi risiko adalah dengan menggunakan Value at Risk (VaR). VaR memiliki hubungan erat dengan model ARCH-GARCH, yang sering digunakan jika terjadi heteroskedastisitas pada data log return.

I. PENDAHULUAN − K Ayu Enitasari Aprilia, Soehardjoepri, dan Farida Agustini Widjajati Departemen Matematika, Fakultas Matematka dan Ilmu Pengetahuan Alam, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) e-mail: agustini.farida54@gmail.com Estimasi Risiko Investasi Saham di Sektor Keuangan Menggunakan Metode ARCH-GARCH

Apr 11, 2021RISIKO, RETURN INVESTASI DAN KINERJA SAHAM (STUDI PERBANDINGAN VOLATILITAS HARGA SAHAM SYARIAH DAN KONVENSIONAL DENGAN MENGGUNAKAN MODEL GARCH) Dapatkan link; Facebook; Twitter; Pinterest; Email; Aplikasi Lainnya – April 11, 2021 RISIKO, RETURN INVESTASI DAN KINERJA SAHAM

Berdasarkan latar belakang tersebut, pada tugas akhir ini dilakukan perhitungan estimasi risiko dengan menggunakan metode ARCH-GARCH pada data saham sektor keuangan..

Penggunaan Metode VaR (Value at Risk) dalam Analisis Risiko Investasi Saham dengan Pendekatan Generalized Pareto Distribution (GPD)